マッケランオシレーター

マーケット・ブレッド・インディケーターは、トレーダーが’手にするテクニカル分析の強力なツールです 。 市場の方向性を決定し、市場が強気か、弱気か、中立かを識別するのに役立ちます。 これらの指標’は、主要な市場指標よりも先に方向転換することが多く、ピーク時に有効である点に価値があります。

幅の広い指標の特徴として、株式や指数の分析でより効果を発揮するようです。 もうひとつは、スイングトレードや長期トレードで主に使われていることです。 いずれにせよ、市場の幅を示す指標は、よく見ておく価値があります。 そして、特に人気のある指標の一つであるマクレランオシレーター(MO)。

マクレランオシレーターとは?

シャーマンとマリアン・マクレランは1969年にマクレラン・オシレーターを考案し、そのコンセプトを著書Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Indexという本で、そのコンセプトを詳しく説明しています。

MOは、テクニカル分析に用いられる市場の幅を示す指標の中で、最も需要の高いものの一つです。 ニューヨーク証券取引所(NYSE)とNASDAQにおける上昇銘柄と下降銘柄の合計数の広がりから、市場のレンジを分析するための指標です。

MOは、19日と39日を周期とする指数移動平均(EMA)の速い方と遅い方の差に基づくものです。 この指標は、正の値も負の値も取ることができます。 短期平均(19日)が長期平均(39日)を上回れば、指標の値はプラスとなり、トレンドは強気となります。 逆に、短期平均(19日)が長期平均(39日)を下回ると、指標はマイナスとなり、トレンドは弱気となります。

マクレランオシレーターの計算方法

MOは3つのステップで計算されます:

  1. まず、前進銘柄数と後退銘柄数の単純平均を算出します。 19日EMAと39日EMAの前日比の値です。
  2. 次に、19日EMAと39日EMAを、記事の中でさらに述べた計算式で算出します。
  3. そして最後に、19日EMAの値から39日EMAを引きます。

マクレランオシレーターの計算式

前述したように、MOを計算するためには、19日EMAから39日EMAを差し引く必要があります。 EMAは、上昇銘柄と下降銘柄の差を判断して算出されます。 計算を簡略化して一つの式にすると、次のようになります:

(前倒し−下落の19日EMA) − (前倒し−下落の39日EMA)

19日EMAを計算するには、次の式を使用しましょう:

(当日の上昇−下降)∗0.10+前日EMA

そして、39日EMAをそれぞれ計算するため:

(当日の上昇−下降)∗0.05+前日EMA

より長い期間の値を比較する場合は、調整後の計算式を使用します:

(ANAの19日EMA)−(ANAの39日EMA)

ANAは、Adjusted Net Advanceの略で、以下の計算式で算出されます:

上昇−下降

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

上昇+下降

調整後処方の19日および39日EMAを算出するには、以下を使用します:

(当日ANA−前日EMA∗0.10+前日EMA

(当日のANA−前日のEMA)∗0.05+前日のEMA

マクレランオシレーターを使ったトレード方法とは?

ほとんどのテクニカル分析指標のように、MO’の使用は、さまざまな分野に拡張されます。 つまり、将来の価格を予測するために、さまざまな使い方があるのです。 この指標は、具体的な売買シグナルを出すことができます。 その意味で、最もポピュラーな形態は、強気または弱気のダイバージェンスを分析することです。 ダイバージェンスは、指標が反対方向に動くときに発生します。

bearish divergence.jpg

強気のダイバージェンスは、指数の価格が弱気方向に動いているのに対し、指標は強気方向に動いていることを意味します。 これは、下降トレンドが終了する可能性があることを警告しています。 したがって、これはロングポジションのシグナル、またはショートポジションの決済のシグナルとなる可能性があります。

bullish divergence.jpg

弱気ダイバージェンスとは、指数価格が強気方向に動き、指標が弱気方向に動いていることを意味します。 これは、上昇トレンドが終了する可能性があることを警告しています。 したがって、これはロングポジションを建てる、あるいは決済するためのシグナルとなりえます。

MOは、多くの点で移動平均収束乖離指標(MACD)に類似しています。 物事を単純化すると、アナリストやトレーダーは、オシレーターがプラスで、19日EMAが39日EMAを上回っているとき、それは上昇証券が下落証券に勝っているという信号であると理解しています。 オシレーターがマイナス値まで下がると、逆に下がっている証券が有利になります。

MACD vs Mcclellan.jpg

MACD指標と同様に、MOが正の値を示した場合、通常、市場は強気の投資家に最も適した指標であると言えます。 一方、マイナスの値は、通常、弱気な投資家にとってポジティブなサインとなります。 また、株価との乖離は、市場が反転する準備の兆候である可能性があるので、投資家は注意を払う必要があります。 もうひとつは、引きによって、より長く、より高く、あるいはより低く動くことを示すバーストを追跡することです。

マクレランオシレーターのインストール方法

マクレランオシレーターはカスタム・インジケーターであり、デフォルトではMetaTrader取引端末に統合されていません。 使用するには、以下が必要です:

  • 以下のファイルhttps://www.mql5.com/en/code/24352をダウンロードする;
  • MetaTrader 5にインストールする;
  • インジケーターページを開き、アルファベット順のリストの中からマクレランオシレーターを見つけます;
  • マクレラン指標をチャートに追加します。

マクレランオシレーターのトレーディング戦略

MOをベースにした様々な戦略があります。 例えば、ゼロレベルの交差という1つの信号だけを基にすることも可能です。 オシレーターがゼロレベルを下から上へ横切ったとき、買いポジションを持つことになります。 オシレーターがゼロラインを超えたら、売りポジションを建てます。

また、オシレーター用のクラシックストラテジーを使用することも可能です。 例:オシレーターが-70の値を超えたら買い。 オシレーターが+70になったら売り。 この戦略では、価格が移動平均線の上にあり、指標線がゼロレベルを突破したときに買いポジションを建てることになります。 また、移動平均線の下方に位置する場合は、売りポジションを保有することになります。

マクレラン指標を使用する場合、どのような戦略であれ、保留中の注文と損切りの設置が必須であることに注意してください。

まとめ

結局のところ、市場は常に変動しているため、マクレランオシレーターの計算も他のテクニカル指標と同様に定期的に変化します。 この指標を使って市場を理解し、ニューヨーク証券取引所で取引することを決めた場合、行動を起こす前に、この指標が生み出す情報の真価を評価することに全力を尽くしてください。 多くのオシレーターと同様、シグナルを見分けるのは難しく、アナリストは通常、一定期間、他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、MOを使いこなすことができるようになります。

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