アベレージ・トゥルー・レンジ

アベレージ・トゥルー・レンジ

アベレージ・トゥルー・レンジ(ATR)は、相場のボラティリティを測る指標です。この指標は、特定の時間枠で資産の平均値動きを示します。つまり、ATRは平均的な1日の値動きを判断するのに役立ちます。 この指標は、J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア (J. Welles Wilder, Jr.) の著書『 New Concepts In Technical Trading Systems』(邦題 ワイルダーのテクニカル分析入門) で提案されました。

ATRの紹介

この指標は、「真の変動幅」(トゥルー・レンジ、TR)に基づいて計算されます。それは、当日安値と前日終値の差または当日高値と前日終値の差の値を使用します。つまり、ATRはこれらの変動幅を表します。

ATRが上昇している場合、ボラティリティーが高くなっていること(ローソク足が長い)を示唆しています。一方、ATRが下降している場合、ボラティリティーが低くなっている(ローソク足が短い)ことを示唆しています。ATRを使ってストップロスの最適なポジションを決定できます。

ATR指標による相場の高低のボラティリティ

設定方法

ATRはMetaTraderのデフォルトのインディケータに含まれています。チャートに追加するには、「挿入」→「インディケータ」→「オシレーター」をクリックして、「ATR」を選択してください。 

MetaTraderの初期設定では、期間は「14」となります。より短い期間を選択すると、指標はより多くの取引シグナルを生成しますが、ダマシシグナル数も増加します。一方、より長い期間を選択すると、取引シグナル数は少なくなる可能性があります。

ATRは、1時間足より長い時間枠で使用できます。

ATR MetaTrader

解釈方法

前に指摘したように、ATRには2つの重要な適用方法があります。それを見てみましょう。

Metatraderでは、指標はPIPSで表示されています。したがって、ATRは0.0025で、pips換算では25 pipsになります。 

ATRをフィルターとして使用

ATRは、トレンドのフィルターとして使用できます。指標の値が大きければ大きいほど、相場の反転の前兆となります。反対に、Atrの値がが低いほど、下降トレンドの前兆となります。

ATRでトレンドを分析するには、中心線が必要になります。指標が中央線をブレイクすると、市場の最も重要な値動きが起こります。しかそ、指標には特定の中央線がありませんので、目で予測されます。オプションとして、長期の移動平均線(例えば、100の期間)を使用することができます。そのため、MT4の「ナビゲーター」のトレンド指標から「移動平均」を選択して、ATRチャート上にドラッグしてください。そして、 表示されたウィンドウで、「パラメーター」タブの「適用価格」プルダウンメニューから「First Indicator’s Data」(最初に表示したテクニカ利指標の値)を選択してください。

指標が移動平均を下回る場合、相場は安定します。また、ATRが移動平均をブレイクしたら、トレンドが始まります。

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トレンドを確認するには、たとえば日足や1時間足など、いくつかの時間枠で指標を実装する価値があります。様々な時間枠で同様な状況を見ており、ATRがより短い時間枠で移動平均をブレイクした場合は、相場は不安になるということです。

ATRにエンベロープ指標を適用することもおすすめします。論理は同じです。ATRがエンベロープ線より下にある場合、ボラティリティは低くなります。 一方、ATRがエンベロープ線を上回ったら、値動きがより激しくなったことを示しています。  

最後に、ATRは取引する意味があるかどうかを示します。たとえば、ATR値が30以上の場合、相場は激しい状況を経験しています。通常、これは重要なニュースが出たときに起こります。ATR値が10未満の場合、相場は調整する可能性が高く、ローソク足は小さく、利益の可能性は限られています。また、相場がすでに1日のATR以上の動きをしていることがわかった場合、見込みは同日にその方向にあまり動かないことです。したがって、その値動きの継続に賭けるのに最適な時間ではありません。逆に、反対方向のシグナルを探す意味があります。

ATRをエグジットのために使用

ATRは、トレーダーが相場のボラティリティを考慮したストップロスの注文を設定するのに役立ちます。これは、静的ストップとトレイリング・ストップの両方に適用されます。 

相場が不安定な場合、ランダムな市場ノイズによって取引が停止されるのを避けるために、より幅の広いストップを設定する必要があります。ボラティリティが低い場合、より幅の狭いストップを設定できます。ATR値の1〜4倍に等しいストップを設定することをおすすめします。

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トレイリング・ストップの場合は、買うときに始値よりATRの2倍の下に、売るときに始値よりATRの2倍の上にストップロスを設定できます。また、ストップロスが買いポジションをオープンしてから最高値の下に設定した場合、「シャンデリア・エグジット」と呼ばれます。最高値とストップレベルの間の距離は、ATRの数倍となります。たとえば、買いポジションをオープンしてからの最高値からATR値の3倍を引くことができます。

まとめ

ATRは、自動取引システムの作成によく使用されます。それは、ボラティリティを考慮したり、さまざまな変数を相場に適応させたりするフィルターを適用するのに役立ちます。手動で取引を行う方は、ATRの利点を過小評価することがよくあります。しかし、この指標は取引をより正確にすることができます。

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