CCI (Commodity Channel Index)

CCI(Commodity Channel Index)を開発したのは、ドナルド・ランバート氏です。 指標の名前にある「商品(commodity)」は、石油や金などの商品の分析にのみ適用されるように見えますが、 この指標は他のアセットの分析と意思決定にも使用できます。 その動作を理解していきましょう。

CCI指標の計算方法

CCIは価格変動の速度を示す指標です。 その計算方法は統計分析における平均偏差の計算に似ています。

CCI指標の計算式:

CCI.jpg

CCI指標の実装方法

MetaTraderでCommodity Channel Index指標を選択するには、次のように選択します:

挿入 -> 指標 -> オシレータ -> Commodity Channel Index

Picture1.png

ご存知のように、オシレータは、過買(レベル100以上)と売り過ぎ(レベル-100以下)の二つのゾーン間で動く指標線から構成されます。

指標のデフォルトの順番は14です。

ちなみに、指標の開発者であるドナルド・ランバートは、指標の順番を20に設定することを推奨しました。

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CCIの動作方法

CCI線の境界レベルとの交差

指標からの信号の最初で最も重要なタイプは、もちろん、CCI線が過買(+100%以上)または売り過ぎ(-100%以下)ゾーンに入ることです。

CCIは指標の解釈が少し異なる、珍しいカテゴリの指標に属しています。 一部のアナリストは、CCI指標が過買/売り過ぎゾーンを離れるときに信号を出すと考えています。

例えば、CCIが売り過ぎゾーン(-100%)を出ると、それは上方向に取引を開く信号です。

反対に、CCIが過買ゾーン(+100%)を出るなら、それは下方向に取引を開く信号です。

Picture3.png

一部のテクニカルアナリストやランバート自身は、指標を異なる方法で解釈することを提案しました。

指標が+100%ラインを上方向に交差するときは、ロングポジションを開くタイミング

指標線がその下の境界を下方向に交差するときは、ショートポジションを開くタイミング

Picture4-png

ご覧のように、一部の誤ったシグナルがカットされています。 したがって、二つ目のアプローチがより正確です。

「テクニカルマーケット指標の百科事典」で、ロバート・コルビーはZero CCIの使用を提案しました。 これは、CCI指標がそのゼロラインと交差するものです。 そのポイントは、CCIラインが長期間にわたり-100%と100%の間のゾーンにあったため、指標を取引のオープンに使用することができないということです。

Zero CCIは、トレーダーが自分でチャートにゼロラインを描き、次のアプローチを使用できるというものです:

CCI指標線がゼロレベルを上方向に交差するとき、ロングポジションを開きます。

CCI指標線がゼロレベルを下方向に交差するとき、ショートポジションを開きます。

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ダイバージェンス

指標が出す二つ目のタイプの信号は、それほど明らかではないですが、取引に使用できます - それは指標の動きと価格チャートのダイバージェンスです。

例えば、価格が下落している際に指標が上昇した場合、それは差し迫った価格反転の可能性を示しています。

これは、明確なシグナルではありません。 しかし、それはトレンドの変化を示唆するに過ぎません。

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CCIトレンドラインのブレイク

CCIラインは、価格自体と同じように分析できます。 例えば、CCIライン自体にトレンドラインを引くことができます。

CCIラインがそのトレンドラインを上方向にブレイクすると、ロングポジションを開く信号となります。

CCIが減少し、そのトレンドラインを下方向にブレイクしたら、それはショートポジションを開く信号です。

Picture7.png

まとめ

Commodity Channel Indexは効果的な指標であり、長期間と短期間のタイムフレームで使用できます。

よくあるご質問

  • RSIとCCIの違いは何ですか?

    RSIは、価格が上昇する日のアセットの強さと、価格が下落する日の強さの原理に基づいています。

    一方、CCIは現時点の価格と時間経過との間の差を計算します。

  • CCIと最も相性の良い指標として何がありますか?

    どんな指標でも使用することができます。 オシレータと一緒に使用される最良の指標の一つはParabolic SARです。

  • CCIの戦略とは何ですか?

    CCIラインが上線をブレイクしたときに上方向のポジションを開き、CCIラインが下線をブレイクしたときに下方向のポジションを開くことです。

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