テクニカルツールとしての移動平均線クロスオーバー

テクニカルツールとしての移動平均線クロスオーバー

テクニカル分析の基礎

テクニカル分析には非常に多くのツールがあります。しかし、これは、技術的な構成方法の多様性や、プロセスが表す性質の違いによるものではありません。むしろ、それは同じ数学的な苦境に追加されたいくつか詳細な機能によるものです。結局、異なる名前を持っているかもしれませんが、主な機能が同じか類似しているツールをたくさん生み出しました。

次の図に、テクニカル分析を3つのクラスターに分類したものを示します。そのうち「指標」が必要です。通常、トレーダーは、特定の指標(1つまたは複数)にかなりこだわっています。それは心理的な理由によるものです。ほとんど理解されていない市場パフォーマンスのもっともらしい説明を提供する指標は、相場の動きも予測できるとトレーダーに信じ込ませます。これはかなり頻繁に当てはまりますが、問題は、指標が正確であるか、またはダマシのかを正確に知ることができないことです。ダマシシグナルは、例外なくすべての指標の敵です。

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無視できないクロス(交差)

また、最も壮観なテクニカルツールの1つはMAクロスオーバー(交差)です。長期的な観測に適しているため、それほど頻繁には表示されません。しかし表示なら、悲惨な出来事の前兆になるかもしれません。後で分かったことですが、1929年、1938年、1974年、2008年の米国株式市場の落下は、デッド・クロスによって効果的に予示できるでしょう。したがって、そのツールを所持している人は、このサインを考慮して取引で6桁の金額を稼ぐことができました。私たちは知りませんが、誰かが実際にそれをやったかもしれません。しかし、この「デッド・クロス」とは実際には何なのでしょうか?どのように機能しますか?

内部の仕組み

弱気の「デッド・クロス」と強気の「ゴールデン・クロス」という2つの種類があります。両方の構成は同じです。つまり、短期および長期の移動平均線(MA)です。短期のMAが長期のMAを上から下へ突き抜けて交差すると、弱気のサインとなります。一方、短期のMAが長期のMAを下から上へ突き抜けて交差すると、強気のシグナルとなります。

通常、短期のMAは50 MAと見なされ、長期のMAは200 MAと見なされます。ただし、戦略によって異なる場合があります。たとえば、ある戦略では350 MAと16 MAまたは26 MAが使用されます。

ロジックは次のとおりです。短期のMAは実際の値動きにより近いです。それは価格の提示から市場のノイズを取り除くだけです。したがって、無秩序な上下の動きを見る代わりに、短期のMAの滑らかな曲線を見ることができます。長期のMAは価格のインクリメントを表すものではありません。それは価格が数ヵ月や数年にわたって留めてでいたレベルの戦略的な変化を示しています。

したがって、長期のMAに対して設定された短期のMAは、戦略的状況に対して測定された実際の値動きです。仮に、最近の値動きが歴史的レベルから離れすぎている場合、それは市場で深刻なことが起こっており、大きな変化の可能性があることを意味します。短期的な状況が長期的な状況よりも大幅に優れている場合、つまり短期のMAが長期のMAを下から上へ突き抜けて交差する場合、市場にはかなりの強気の可能性があるはずです。そうでなければ、歴史的力学が現在の瞬間と比較してより強い場合、たとえば、50 MAが上から下へ突き抜けて200 MAを交差する場合、弱気は戦いの準備をしていると考えられています。

単体で考えると、ロジックはかなり単純でアプリケーションの観点からは使いやすいです。必要なのは、チャートでMAを引き、それらが交差するのを見て、それに応じて行動をとるだけです。しかし、この方法は一般的にどの程度信頼できますか?確率は何ですか?

可能性ゼロ

以下の表では、さまざまな分野の公開企業10社を取り上げました。2018年と2019年の日足チャートを分析し、50 MAと200 MAの交差数を数えました。その後、中期的にこれらの交差によって行われた「正しい予測」の数をカウントしました。つまり、価格が「ゴールデン・クロス」の後に中期的に本当に上昇し、「デッド・クロス」の後に下降したかどうかを観測しただけです。

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見て分かる​​ように、2018年から2019年までの10社での50 MAと100 MAの交差30回のうち、11回だけが実りました。言い換えれば、この方法だけに頼れば、トレーダーは約33%の勝率しかありません。技術的には、これはトレーダーがこのツールに依存してお金を失うことを意味します。そして、問題は何でしょうか?

時間 

問題は、MAの交差法がMAのパフォーマンスに基づいていることです。また、MAは遅れて動く指標です。つまり、価格が変動すると、MAは遅くて反応します。MAの期間が短いほど、反応が速くなります。厳密に言えば、MAの動きは、価格が少し前に行った動きを反映しています。しかし、その「少し前」は非常に重要です。

第一に、50 MAと200 MAが交差する瞬間を捉えるには時間がかかります。しかし、合理的なトレーダーとして、交差するのを見た瞬間に行動をとるのではありません。一方、MAがいる場所に留まるのを待ち、観測されたレベルを時間的に確認します。第二に、ストップロス、テイクプロフィット、売買のレベルを設定するために、取引の開始に時間がかかります。第三に、ポジションをクローズするのに時間もかかります。50 MAと100 MAを一般的に使用する場合は、日足チャートに進みます。つまり、数日後にポジションがクローズされます。したがって、MAが交差するのを見た瞬間から、取引を決済するまで、かなり時間がかかる場合があります。そしてその間、50のMAと200のMAを交差させるために市場を駆り立てたパワーは、すでになくなって逆転しているかもしれません。つまり、注文がクローズされる瞬間は、市場が反対方向に長く動いている瞬間に発生する可能性があります

したがって、これは時間の問題です。しかし、この問題は部分的な解決策があります。「ゴールデン・クロス/デッド・クロス」法を非常に効果的に使用できますが、変動が激しく、動きが多い取引商品では使用できません。

それは非常に論理的です。あまり動きの方向性を切り替わらない銘柄または通貨ペアを選択する必要があります。その場合は、MAの交差を観測し、取引を設定して、最終的にポジションをクローズする間、市場は「デッド・クロス/ゴールデン・クロス」にはじめて気付いたときと同じように移動する可能性が高くなります。

また、追加のソリューションは、ポジションをオープンにしておく時間を最小限にすることです。そうすることで、市場はすでに方向を変えてストップロスが発生するリスクを最小限に抑えることができます。それは最大の利益を引き出すことに対して謙虚であることを意味します。私たちは利益を増やすためにポジションを大きくする傾向がありますが、より頻繁には、そのような貪欲に対して罰せられます。したがって、節度が重要です。

以下の日足チャートは、2018年末から2019年初めのHP株価のパフォーマンスを示しています。

A点は明確な「デッド・クロス」を示しています。しかし、それは全体像を持っている将来から見ているので、明らかです。 その交差の正確な瞬間には、50 MAが200 MAと角度を形成しているのを見るだけです。そして、それだけでは何の行動も保証されません。

現実には、リスクテイカーでない限り、A点で行動するのではなく、しばらくしてこのチャートに戻ってトレンドが実際に下がっていることを確認するように注意を喚起します。

それがB点が起こるときです。チャートが表示され、価格が19.20ドルに下落してから21.50ドルに上昇するのがわかります。また、「デッド・クロス」を形成された50 MAと200 MAの間のギャップが大きくなることがわかります。したがって、次のように考えるでしょう。「わかりました。デッド・クロス、戦略的な下降トレンド、上方調整があります。この調整は間もなく終了するため、ここで売ります。そして、トレンドはさらに下がっていくのがわかります。つまり、1月10日に売って、2月28日まではトレンドが着実に上昇しているのを見ます。C点とは、あなたは資金を失い、その「デッド・クロス」を見た瞬間を呪い、この方法を二度と使用しないことに決めました。

その後、HPの日足チャートをたまたま開いただけで、価格が最終的に19.20ドル以下に下がったことを発見します。それはポジションをクローズした方が良いところです。しかし、その前には文字通り数ヵ月かかりました。

この例はかなり物議を醸しています。一方では、「デッド・クロス」は正しいサインを提示しました。価格は最終的に落下しました。しかし、スワップを支払う数ヵ月間ポジションを開いたままにしたくないトレーダーにとって、正しいシナリオ(勝率が33%以下)はどの程度実用的でしたか?

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予見

これにより、他のファンダメンタル問題が発生します。MAは、すでに起こったことを反映する指標です。単体で考えると、次の瞬間に何が起こるかを予測することはできません。

以上のシナリオでは、技術的には、A点の「デッド・クロス」は、1株あたり24ドル超から21.50ドル以下への落下の結果として表示されます。この落下がまさに、50 MAが200 MAを交差するように引く原因となったのです。

「デッド・クロスを見た。つまり、価格がさらに下がる」と思ったら、間違います。正しい考え方は「デッド・クロスを見た。それは市場に強い下落力があり、価格をさらに押し下げる可能性があることを意味するはずだ」ということです。前者は、観測された視覚現象(「デッド・クロス」)を望ましい結果(価格が下がり続けている)に人工的に関連付けます。後者は、観察された視覚現象(「デッド・クロス」)を市場の特定の内部構造(「弱気」)の指標として解釈し、それらの内部構造がその影響を最も近い将来に拡大する可能性があると推定するだけです!。

これは、「ライトモード」取引と、学んだ利益を上げる方法との違いの優れた例を示しています。言うまでもなく、軽く取引すると利益も小さくなります。

大きな利益を上げたい場合は、指標と市場の解釈について真剣に考えてください。

それほど多くはかかりませんが、何を、なぜ、いつ行うか知るのを必要です。以下の例は、その良い可視化です。

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同HPの日足チャートを見ると、B点の瞬間には、A点の「ゴールデン・クロス」に気づき、買います。その時点で21.50ドルで買いポジションをオープンした場合、価格は23.50ドルに直接上昇します。これはほぼ10%です。同21.50ドルをわずかに下回る程度で小さな下方調整のみが行われたことを考慮すれば、約1ヵ月間のにとっては悪くありません。しかし、ここに選択肢があります。23.50ドルで「それで十分待って、十分な利益を得た」と言ってポジションをクローズした場合、このゲームに勝つでしょう。しかし、「いいえ、これだけ待っていたため、より大きな利益に値する」と思ったなら、価格が14.41ドルに下がり、今ではすべてを失っています。

覚えておくべき重要点

実際、上記の例はどれも明確に成功したケースを示していません。それぞれにおいて、時間は取引が悲惨な利益をもたらすかどうかを決めます。これは物事の性質をよく反映しています。単体で考えると、MAのクロスオーバーは意思決定の基本として十分ではありません。「デッド・クロス」または「ゴールデン・クロス」がはっきりと見えたら、急いで取引を開始しないでください。他の時間枠や指標(特に、トレンド指標を補完するオシレーター)を確認し、対象の資産に関するファンダメンタルズとニュースを確認してください。また、常識に従ってください。

結局、これは互いに交差する2本の線だけです。しかし、それが一貫した取引戦略のより大きなシステムの要素になるかどうかは、あなた次第です。

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