Korelasi Pasar: Tips & Wawasan

Korelasi Pasar: Tips & Wawasan

Diperbarui • 2023-01-26

Mengapa korelasi pasar penting?

Korelasi adalah ukuran statistik yang menentukan bagaimana aset bergerak dalam kaitannya satu sama lain. Ini dapat digunakan untuk sekuritas individual, seperti saham, atau korelasi pasar umum, seperti kelas aset atau pasar yang luas.

Korelasi diukur pada skala -1 sampai +1. Arti +1 adalah korelasi positif sempurna, dan -1 adalah korelasi negatif sempurna. 

Korelasi positif berarti aset bergerak ke arah yang sama. Korelasi negatif adalah sebaliknya berarti aset bergerak berlawanan arah. 

Korelasi sering digunakan dalam manajemen portofolio untuk mengukur besarnya diversifikasi antar aset. Tapi hari ini, kita akan membahas bagaimana memasukkan korelasi ke dalam strategi trading Anda.

Jenis korelasi paling populer

Komoditas – mata uang (USD/CAD & XBR/USD)

Harga minyak memengaruhi nilai mata uang di negara-negara produsen.

Sebagai contoh, Kanada, salah satu ekonomi terbesar di dunia, memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Selain itu, mereka mengekspor sebagian besar minyaknya ke Amerika Serikat.

Industri minyak Kanada sangat luas sehingga memengaruhi PDB (Produk Domestik Bruto), politik, dan semua kekayaan Kanada. Selain itu, sebagian besar penduduk bekerja di perusahaan pertambangan dan pemurnian, sehingga kekuatan ekonomi bergantung pada industri minyak.

Pasangan utama untuk CAD di Forex adalah USD/CAD. Akibatnya, korelasi langsung antara minyak dan dolar Kanada memiliki efek sebaliknya pada pasangan USD/CAD. Oleh karena itu, harga minyak yang lebih tinggi menyebabkan penurunan pada USD/CAD. Penurunan harga minyak menyebabkan kenaikan USD/CAD. 

Korelasi CAD/USD dengan XBR/USD

CADXBR.png

Mari kita lihat beberapa korelasi luas lainnya antara komoditas dan pasangan mata uang.

Emas naik, USD turun. Krisis ekonomi membuat investor mengubah dolar mereka menjadi emas.

Emas naik, AUD/USD naik. Australia adalah pemasok emas terbesar ketiga di dunia, jadi dolar Australia berkaitan dengan permintaan emas.

Emas naik, NZD/USD naik. Selandia Baru juga memproduksi banyak emas.

Emas naik, USD/CAD turun. Kanada adalah pemasok emas terbesar ke-5 di dunia. Oleh karena itu, USD/CAD bergerak turun jika harga emas naik.

Emas naik, EUR/USD naik. Emas dan euro dianggap anti dolar. Oleh karena itu, kenaikan harga emas sering kali menyebabkan kenaikan kurs EUR/USD.

Minyak naik, USD/RUB turun. Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Jika minyak menjadi lebih mahal, pasangan tersebut akan turun.

 

Aset berisiko (US500 & Bitcoin)

Ada dua jenis aset utama – aset berisiko dan aset safe-haven. Investor memilih jenisnya sesuai dengan situasi ekonomi global. Jika tidak stabil, mereka lebih memilih untuk melindungi modal mereka dalam USD, JPY, atau logam. 

Di sisi lain, investor lebih suka mentransfer modalnya ke aset berisiko tinggi seperti saham atau kripto jika ekonomi global tumbuh. Oleh karena itu, aset berisiko memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, yang dapat Anda pertimbangkan ketika menyusun strategi trading Anda. 

Sebagai contoh, indeks S&P500 (US500) berkorelasi kuat dengan Bitcoin. Satu-satunya waktu korelasi antara kedua aset ini turun di bawah nol adalah setelah Tiongkok melarang trading dan penambangan mata uang kripto. Para trader dapat menggunakan fitur ini untuk memprediksi langkah US500 selanjutnya dengan melihat grafik Bitcoin dan begitu juga sebaliknya.

Korelasi US500 dan Bitcoin

spxbtc.png

Pasar saham & mata uang nasional 

Jika kinerja pasar saham satu negara lebih baik dibandingkan pasar di negara lain, modal dari negara pertama akan mengalir ke negara kedua. Fakta ini akan segera memengaruhi kedua mata uang nasional. Masuknya investasi memperkuat devisa.

Akan tetapi, ada dua pengecualian: pasar saham AS dan Jepang. Para investor biasanya menganggap USD dan JPY sebagai aset simpanan yang aman dan orang berinvestasi padanya situasi pasar dunia sedang tidak stabil. Oleh karena itu, selama periode stabilitas ekonomi, investor lebih memilih untuk menjual USD dan JPY dan mentransfer modalnya ke aset berisiko tinggi. Di sisi lain, semua orang membuang aset berisiko dan kembali ke yang aman selama periode mengkhawatirkan atau setelah ‘The Black Swan’ muncul. 

Sebagai contoh, mari kita lihat penurunan pada Maret 2020. Seperti yang Anda lihat, ketika indeks US500 turun, indeks dolar AS telah mencapai titik tertinggi sejak tahun 2018. Ini terjadi karena investor mentransfer semua uang mereka dari saham dan kripto ke dolar AS. 

dxy.png

Bagaimana cara menggunakan korelasi dalam trading?

    Seorang trader harus mendiversifikasi strategi trading antara instrumen yang berbeda dengan korelasi rendah (sama dengan nol).
  1. Jika seorang trader membuka beberapa trade dengan instrumen berkorelasi tinggi, sebuah kesalahan bisa menjadi fatal.
  2. Seorang trader dapat mencari sinyal dan pola pada grafik satu instrumen untuk memprediksi pergerakan instrumen lain dengan korelasi positif atau negatif yang tinggi. Misalnya, seorang trader ingin membuka trade pasangan mata uang USD/CAD. Dia dapat menganalisis grafik XBR/USD. Selain itu, trader dapat mencari berita minyak fundamental apa pun, yang akan membantu menentukan tren masa depan USD/CAD. 
  3. Mungkin ada jeda pergerakan antara aset dengan korelasi positif atau negatif yang tinggi. Sebagai contoh, Bitcoin terkadang bergerak di depan US500. Seorang trader dapat menggunakan kelambatan ini dan membuka trade yang paling menguntungkan.

MULAI TRADING

Menyerupai

Pertanyaan yang sering diajukan

  • Bagaimana cara memulai trading?

    FBS dan karier Forex diperuntukkan hanya kepada klien yang berusia 18 tahun ke atas. Untuk memulai trading, Anda harus memiliki akun di broker dan pengetahuan yang cukup, minimal tentang karakteristik aset di pasar keuangan. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasarnya dengan materi edukasi gratis dari kami dan buka akun di FBS. Anda bisa mengamati lingkungan trading terlebih dahulu dengan dana virtual di akun Demo. Apabila sudah siap, Anda bisa memasuki pasar yang sesungguhnya dan trading dengan sukses.  

  • Bagaimana cara membuka akun di FBS?

    Klik tombol “Buka akun” di situs web kami dan buka Area Trader. Sebelum Anda dapat memulai trading, lakukan verifikasi profil. Konfirmasikan email dan nomor telepon agar identitas Anda terverifikasi. Prosedur ini menjamin keamanan dana dan identitas Anda. Setelah menyelesaikan semua pemeriksaan, buka platform trading yang Anda inginkan, dan mulailah trading.

  • Bagaimana cara menarik profit yang dihasilkan di FBS?

    Prosedurnya sangat mudah. Buka halaman Penarikan di situs web atau tab Dana di Area Personal FBS untuk mengakses penarikan dana. Anda bisa menarik keuntungan yang diperoleh melalui sistem pembayaran yang sama dengan yang Anda gunakan untuk deposit. Jika Anda melakukan deposit melalui beberapa metode, tarik keuntungan Anda melalui metode yang sama dengan rasio yang sesuai dengan jumlah yang didepositkan.

Deposit dengan sistem pembayaran bank lokal DI INDONESIA

Pemberitahuan pengumpulan data

FBS menyimpan catatan data Anda untuk menjalankan website ini. Dengan menekan tombol "Setuju", Anda menyetujui kebijakan Privasi kami.

Ditelepon kembali

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Manajer kami akan menghubungi Anda

Merubah nomor

Permintaan Anda diterima.

Manajer kami akan menghubungi Anda

Permintaan panggilan balik berikutnya untuk nomor telepon ini
akan tersedia setelah

Jika Anda memiliki masalah mendesak, silakan hubungi kami melalui
Live chat

Internal error. Silahkan coba lagi

Jangan buang waktu Anda – tetap awasi dampak NFP terhadap dolar dan raup profitnya!

Anda menggunakan versi browser lama Anda.

Perbarui ke versi terbaru atau coba yang lain untuk pengalaman trading yang lebih aman, lebih nyaman dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera