ダイバージェンス:ケーススタデ

ダイバージェンス:ケーススタデ

2020-06-24 ・更新

目的

ダイバージェンスは非常によく使われるインジケーターで、将来の価格変動を予想することができます。 他のチャート形成と同じで、100%の正確性は保証されていません。 だから、取引がダイバージェンスに基づいて行われている時、このツールの信頼性を確かめる必要があります。 この記事はそれについて言及しています–ダイバージェンスの信頼性について。 チャート上でどれほどの頻度で乖離が起こっているかと、どれほどの頻度で価格が乖離によって予想された方向をたどるかを調べています。

主題

価格チャートのために、S&P株の一つを例にあげます。 主に株式市場は、世界の流行に対応して通貨より規律正しく変動するからです。 それは、観察された価格変動と根本的な要素の関係付けを簡単にし、ノイズを排除しやすくします。 また、ウイルスによる多くの株式の最近の落ち込みを脱却したいのです。 だから、Amazon株を選びました。決して強気傾向も弱気傾向も見せず、損失を回復させて前代未聞の高値まで上り詰める十分な柔軟性を証明しました。

チャート価格の似たものとして、私たちは Bill Williamのオーサムオシレーター( Awesome Oscillator)を利用します。 MACDのような他のオシレーターも多数存在しますが、オーサムオシレーターは価格により敏感に反応するので、乖離の多くの機会を提供しています。

タイミングにおいては、最も最近のプライスパフォーマンスを見ます。それは、その瞬間と最も関連しているので、リーダーにとって最も役に立つのです。

時間枠

H1, H4, Daily timeframesが調査に使われました。 なぜなら、これらの3つの時間軸は短期間、中期間、戦略的トレーダーのためのバランスの取れた見通しになるからです。 また、株式は時間や日単位である時、分単位の時間枠を好みません。 分析の視点から、根本的な要素はその大きな時間枠を明らかにします。

基準

Density-to-periodはダイバージェンスの最初の評価軸です。 チャート上の100ピリオドで現れるダイバージェンスの発生回数を参考にします。 例えば、200ピリオドの観測深度を取得して5つのダイバージェンスが現れた時、density-to-periodは5/200=2.5%となるでしょう。 また、400ピリオドの観測の中で12のダイバージェンスがあった場合、density-to-periodは12/400=3%となるでしょう。 それは、100ピリオドごとに平均3つのダイバージェンスが現れることを意味します。

多様性は、4種類のダイバージェンスがそれぞれいくつ画面上に現れるかを示します。 それらの種類の普及は強気傾向と弱気傾向を反映し、後に価格を変動させます。

正しい予想数は、一般的に受け入れられている解釈スキームに従って、価格がその方向に動く場合の総数と関連します。 例えば、弱気ダイバージェンスが見られ、かつ弱気傾向で価格が下落傾向にあった後に、一つの正しい予想だとカウントされます。 論理的には、ヒドゥン(hiden)ダイバージェンスの後に価格が横ばいまたは下落傾向にある時、それは正しい予想だとカウントされません。

正しいダイバージェンス直後の比率(divergence-to-aftermath ratio)は全ての場合の中の正しい予想の一部です。 例えば、10分の9のダイバージェンスが、価格がダイバージェンスが示すように変化する”だろう”とされるケースを表すとすると、それは10分の9の予想が正しかったことを示します。 このシナリオにおいて、その比率は90%となるでしょう。 反対に、10分の2のダイバージェンスが正しい予想をする一方、その残りでは価格が横ばいまたは反対の方向へ動いた時、20%の正しいダイバージェンス直後の比率を示します。

発見

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解釈

H4チャートは他の密度と期間比の時間枠をかろうじて超えますが、ダイバージェンスの発見に最も適しているということが明らかになりました。 明らかに、それぞれの時間枠で見つかるダイバージェンス数は、そこにあるのが全てなのではありません。 注意深い人はおそらくもっと発見します。 しかし、すべての時間枠で100ピリオドの対しておよそ1ダイバージェンスがあるという事実は、一般のトレーダーがランダムチャートで発見できることを意味します。

一般の弱気傾向は他の全てと比べて、明らかに一般的である一方、隠れた弱気傾向は画面上に決して現れませんでした。 それは特別なことで、観察された期間がウイルスに大きな影響を受けたと考えられます。 しかし、弱気ダイバージェンスの多数は価格チャートの弱気な価格変動に起因すべきでないのです。

他の結論は、H1と毎日のチャートに比べて、H4チャートが正しいダイバージェンス予想で高い確率を誇ることです。 H4は50%以上の正確性(62.5%)である一方、H1とデイリータイムフレームは50%以下 (37%, 33% )であるのです。 実務的な理由から、ダイバージェンスがH4チャートではより信用でき、特定のタイムフレームで安全に利用される可能性があることの承認となります。

アプリ

これらの調査結果を念頭に置いて、最新のアマゾン株の様子を見ていきましょう。

H1チャートは一般的な弱気ダイバージェンスのケースを示します。チャートの最後がまさに下降傾向を表しています。

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H4チャートは他の一般的な弱気ダイバージェンスを示し、その形成はちょうど終わっています。 62.5%の成功率を誇るH4ダイバージェンスは、近い中期的な将来、大きな下降傾向が起こる瀬戸際にいることを結論づけています。

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デイリーチャートはH4チャートで見られるのと同じ一般の弱気ダイバージェンスを示しています。

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結論

ダイバージェンスは他のチャート形成とインジケーターと似て、チャートの読み取りを助けるツールとして、使われています。 その間、それは単独で取られるべきではなく、むしろその根本の文脈で取られるべきです。 アマゾン株価がウイルスに打ち勝って、上昇傾向にあるように見えたとしても、この上昇傾向の予想には注意深くなる必要があり、逆転のサインを見落とさないようにする必要があります。 明らかに、ダイバージェンスインジケーターの利用はそのテストとして使われるでしょう。

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