タートルトレーディングシステム

タートルトレーディングシステム

「取引で成功するには、長年の経験で成功するには、長年の経験を持つ必要だ!」

何人が同じだと思いますか?まあ、おそらく「タートルトレーダー」と呼ばれる初心者トレーダー集団を訓練し、短期間で1億ドルを稼いだリチャード・デニス氏について聞いたことがないでしょう。タートルズは単純な一連のルールに従うことで初心者でもかなりの金額を稼ぐことができることを証明しました。

ちょっと待って、「タートルトレーダー」とは何?

珍しい名前は取引のスピードとは関係ありません。優れたアイデアのほとんどと同様に、初心者トレーダーを育成する計画は、アメリカのカリスマトレーダーであるリチャード・デニス氏とウィリアム・エックハート氏の間の議論で生まれました。彼らは取引におけるスキルと経験の重要性について議論しました。デニス氏は人々を偉大なトレーダーになるように訓練することができると信じていましたが、彼の友人のエックハート氏は遺伝の力について考えました。論争に決着を付けるために、トレーダーはウォールストリートジャーナル・バロンズ・NYタイムズに募集広告を大きく掲載しました。そして、23人の候補者を選び、少額口座での取引を行うためにシカゴに招待しました。

デニス氏は「シンガポールで亀(タートル)を育てるように、私達はトレーダーを育てよう」と言いました。

これにより、トレーダーは「タートルズ」と呼ばれていました。ローレンス・A・コナーズ氏とリンダ・ラシュキ氏の『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門―ウィザードが語る必勝テクニック基礎から応用まで』を読んだことがある場合、「タートル」への参照を覚えているでしょう。実際、著者たちはシカゴの研修に基づいて「タートル・スープ」と呼ばれる取引戦略を開発しました。

リチャード・デニスとウィリアム・エックハートは誰だろう?

リチャード・デニス氏は「ピットの王子様(Prince of the Pit)」と呼ばれた商品市場の投資家です。デニス氏は1600ドルを借りて、約10年の商品相場で2億ドルを稼ぎました。1974年に大豆相場で大成功し、50万ドルを稼ぎました。そして、その年の終わりまでにその資産を2倍にして大富豪になりました。ウィリアム・エックハート氏はデニス氏の友人であり、管理口座、オフショア口座、オンショア口座で10億ドル以上を管理するETC社(Eckhardt Trading Company)の創設者です。数学者であるエックハート氏は、素晴らしい取引結果を達成するために、強力な分析と統計が必要であると信じていました。

その億万長者がタートルズに教えた簡単な戦略を見てみましょう。

「タートル戦略」のルール

この戦略を使用して何を取引できるのか?

タートルズは流動市場で取引することを好みます。したがって、メージャー通貨ペア、コモディティ(原油、金、銀)、株価指数先物(S&P500、DAX30)を選択できます。

どの期間で取引しなければならないのか?

完璧なエントリーを特定するには、トレーダーは日足の時間枠で取引する必要があります。

ポジションを開く方法は?

「タートル戦略」の魔法は、簡単な公式に基づいていました。

トレンド+ブレイクアウト=利益

一般的に、タートルズはトレンドフォロワーとブレイクアウトのオブザーバーでした。彼らはブレイクアウトの後で上向きまたは下向きに買いポジションまたは売りポジションを開き、トレンドが強いままである限りポジションを維持しました。お分かりになると思いますが、上向きのブレイクアウトで買いポジション、下向きのブレイクアウトで売りポジションをオープンしました。タートルズは、リスク限界を超えていなければ、ブレイクアウト条件が実装されるたびに買いポジションまたは売りポジションをオープンします。また、市場にエントリーするためのシステムが2つありました。

1. 20日間のブレイクアウトに基づく短期システム。

タートルズは、価格が20期間の高値または安値をブレイクしたときに市場にエントリーしました。ブレイクアウトは、20日間の高値または安値の1 pip上で確認されました。20日間のブレイクアウトエントリーは、前回のブレイクアウトが失敗した場合にのみ行われました。この信念は「逆張りのルール」と呼ばれ、人々が同じことが再び起こることを期待しているのを意味します。ストップロスは、買いポジションの場合は10日間の安値であり、売りポジションの場合は10日間の高値となります。

2. 55日間のブレイクアウトに基づく長期システム。

このパターンは、トレーダーがより大きなトレンドを追跡したときに使用されました。トレーダーがこのパターンを選択した場合、55日間のルールに固執し、ブレイクアウトが発生すると、エントリーしました。

タートルズが取引されたとき、1つのリスクユニット(単位)でポジションを開きました。その後、トレンドの方向に応じて均等の単位で蓄積しました。リスク単位は、「タートルズシステム」の重要な要素でした。このシステムの仕組みを見てみましょう。

ポジションサイズ設定に注意

トレーダーは、資産のボラティリティに基づいてポジションのサイズを調整しました。基本的なルールは次のようにです。トレーダーはドルで特定の資産の正しいポジションサイズを選ばなければなりませんでした。タートルズの各ポジションは、いわゆるリスク単位で増減できました。デニス氏は、リスク単位の数を特定するのに役立つ計算方法を提供しました。それは、特定の市場のボラティリティを表す「N」の計算に基づいていました。換言すれば、20期間のアベレージ・トゥルー・レンジ(ATR)を使用されました。

英ポンド/米ドルを使って計算方法を見てみましょう。

2019年9月5日、英ポンド/米ドルのATR値は0.0104でした。これはNです。これは、得英ポンド/米ドルの1日の平均変動が104 pipsであることを意味します。持っているデータを米ドルに変換しましょう。サイズが1000ドルの場合、次のようになります。

米ドルのボラティリティ= 0.0104×1000 = 10.4ドル

米ドル以外の通貨を使用する場合は、米ドルに変換する必要がありました。

タートルズは常に、単位と呼ばれる平等な「リスクユニット」を使用してポジションを調整しました。1つの単位はリスクの1%を表します。たとえば、口座残高が10000ドルの場合、1つの単位の金額は100ドルになります。

さて、英ポンド/米ドルの取引に必要な「タートルズシステム」の契約数を計算してみましょう。

ユニットサイズ= 100ドル÷10.4ドル = 9つの契約

したがって、英ポンド/米ドルを取引する場合、タートルズシステムは、この口座サイズで9の倍数の契約を取引します。

ポジションの増加

条件が満たされると、タートルズは割り当てられている最大のリスクにポジションを増加しました。これもまた、ボラティリティと「N」の計算に基づいていました。タートルズは、Nまたは½Nの増分または半増分でポジションを増加しました。

ストップロス 

タートルズは、ストップロスに関してとても厳しいルールに従いました。また、「N」に基づいてそれを計算しました。リスクを制限するために2%ルールも使用されました。したがって、ポジションがトレーダーに対して2×N以上動いた場合、常にクローズされました。さらに、ストップロスを追跡しました。

指値注文は成行注文よりも優れている

リチャード・デニス氏の学生は成行注文の代わりに指値注文を使用するように指示されました。これにより、注文は現在の相場よりも良い価格で満たされると予想されました。

エグジット

タートルズは、良い値動きをスキップすることを恐れていたため、完璧なテイクプロフィットを設定するのは困難でした。ルールによると、トレーダーが買いポジションを保持し、価格が下がる場合、10日間の安値で決済する必要があります。または、トレーダーが売りポジションを保持しており、価格が上昇し始めた場合、トレーダーは20日間の高値で決済する必要があります。

取引の例

短期システムについて考えてみましょう。例として、英ポンド/米ドルのチャートを見ましょう。下のチャートからわかるように、価格は下降トレンド内で動いています。9月4日に価格は下降トレンドラインをブレイクし、翌日には20日間の高値に達しました。20日間の高値は1.2308レベルでした。したがって、1.2309(高値より1 pip上)で買いポジションを開きまし。その後、最初のポジションに追加する必要があるところを指摘しました。Nが0.0104に等しいとすると、次の計算が行われました。

+1単位:1.2309+1/2×0.0104 = 1.2361 

+ 1単位:1.2361+1/2×0.0104 = 1.2413

+1単位:1.2413+1/2×0.0104 = 1.2465

上記の価格で、単位を追加しました(より多くのポジションを開きました)。当初、ストップロスは1.2309-2×N = 1.2101でした。しかし、より多くのポジションを開いたので、それを追いかけました。最後のストップロスは1.2257に設定されました。

上昇の数日後、価格は下落し始めました。それが10日間の安値1.2412を下回ったとき、ポジションを閉じました。

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他に何が役立つだろうか?

価格が一定のポイントに達するまでの20日間は待つのが難しいかもしれません。その結果、その取引にあまりにも早くエントリしたりエグジットしたりする可能性があります。幸運なことに、公式MTサイト では、「タートルズ取引」指標へのリンクを見つけることができます。この指標は、日数を数え、正しいエントリーを特定するのに役立ちます。

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まとめ

「タートルズ取引」システムは当時として画期的であり、トレーダーが取引でお金を稼ぐためのスキルを必要としないことを示しました。それでも、辛抱強くなり、できるだけ多くの確認を待つ必要があります。現在の市場は、20世紀よりも途切れる傾向があります。そのため、常に適切な投資判断を行わなければなりません。

同様

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