外国為替取引におけるFXの相関関係
FX取引における通貨相関とは？
FXにおける通貨の相関関係は、すべてのトレーダーが理解すべき必須事項です。 なぜ？ トレーダーが’気づかないうちに取引結果に影響を与えてしまうことがあります。 一般的に、相関とは2つ以上のものの間の相互関係のことで、FXでは通貨ペア間の関係を指します。 どの程度、一方向に動くのかを明らかにします。 相関関係が強ければ強いほど–その価格帯のチャートには関連性があります。 相関関係には正と負の2種類があります。
正の相関関係
正の相関とは、2つのペアが同じ方向に動くことを意味します。
負の相関関係
負の相関または逆の相関とは、2つのペアが逆方向に動くことを意味します。
なお、目に見える関連性がなくランダムに動いている場合は、それらの間に有意な相関関係がないことを意味します。
相関係数とは何ですか？
相関係数とは、通貨ペア間の相関性の強さ、弱さを示す指標です。 係数の範囲は-1.0～＋1.0です。 係数が正確に-1.0と+1.0になることはほとんどありません。 一方、0.8や0.7のように1.0に近い数字は、より頻繁に発生します。
- 数値が1.0に近いほど、通貨ペア間の相関が強い（値が関連している度合いが高い）ことを示しています。 あるいは、相関係数が0.0に近いほど、通貨ペア間の関係が弱いことを示しています。
- また、‘+’の記号は、ペア間の正の相関（同じ方向）を示し、‘-’の記号は、ペア間の負の相関（逆方向）を示しています。
どのような相関関係が強いと思われますか？
係数が-0.7以下、+0.7以上であれば、通貨ペア間の相関は強いと広く認められます。 また、-0.7から+0.7の間であれば、ペアが弱い相関関係にあることを示しています。 相関係数が0に近いほど、各通貨ペアには検出可能な関係がないことを示しています。
FXで相関性の高い通貨ペア
この表は、強い負または正の相関関係を持つ最も取引されている通貨ペアを示しています。
| ペア1 | ペア2 | 相関関係の種類 |
| AUD/USD | NZD/USD | 正 |
| AUD/USD | GBP/USD | 正 |
| EUR/USD | GBP/USD | 正 |
| GBP/USD | GBP/JPY | 正 |
| USD/JPY | GBP/JPY | 正 |
| EUR/USD | USD/CHF | 負 |
| GBP/USD | USD/CAD | 負 |
| GBP/USD | USD/CHF | 負 |
| USD/CAD | EUR/JPY | 負 |
| USD/CAD | AUD/USD | 負 |
すべてのトレーダーにとって、外国為替市場の相関性を監視することは重要です。 例えば、トレーダーは誤ってUSD/CADをロング（買い）し、EUR/JPYをショート（売り）して、2つの異なる取引を開いたと思ってしまうことがあります。 しかし、これらの通貨ペアは強い負の相関関係があるため、逆に動く傾向があります。 この場合、両者はほぼ同等の取引を行うことになります。 つまり、一方では、トレーダーは両方の取引で勝つことができますが、一方では、USD/CADとEUR/JPYの相関性が高いため、両方で負けるリスクがあります。
FXの相関関係を利用した取引戦略
対処法
上記の情報からAUD/USDとNZD/USDが正の相関関係にあることはご存知だと思います。 彼らの価格表を見ると、ほとんど同じ絵が描かれています。 これがコツで、一方が遅れているときには、双子を見るだけで今後の動きがかなりの確率で予測できます。
戦略の再確認
相関関係にあるペアで注文を出す場合は、リスクの度合いが大きくなるので注意が必要です。 例えば、正の相関関係にある2つの通貨ペアを買ったと’しましょう: AUD/USDとNZD/USDです。 予測が正しければ、2倍の利益を得ることができます。 しかし、予想に反して価格が下がった場合は、損失も倍になります。 このリスクを最小限に抑えるにはどうすればよいのでしょうか？ 相関関係にあるペアのシグナルを利用しましょう！
例えば、EUR/USDを分析して上昇すると思っても、すぐにロングの注文を出してはいけま’せん。 その代わりに、相関関係にあるペア（例えばGBP/USD）の適切な分析を行って、取引シグナルを確認します。 そして、GBP/USDやその他の正の相関関係にあるペアの分析でも強気のシグナルが出た場合のみ、より自信を持ってEUR/USDをロングすることができます！
ヘッジング戦略
負の相関のある通貨については？ トレーダーは、ヘッジ目的で使用することができます！ 例えば、トレーダーが負の相関関係にある2つの通貨ペアを購入したとします。 予想が外れて、最初のペアがトレーダー’の予想と反対に動いた場合、2回目の取引で損失を相殺します。
ヘッジとは、トレーダーが、ある資産の反対の値動きのリスクを減らすために行う投資のことです。
最初のポジションとは逆方向に動く傾向のある取引をもう1回行うことは、ヘッジ戦略になります。 例えば、通貨ペアが正の相関関係にあり、トレーダーがヘッジしたい場合、最初の通貨ペアを買い、2番目の通貨ペアを売ることを検討する必要があります。 また、通貨ペアが負の相関関係にあり、トレーダーがヘッジを希望する場合は、両方の通貨ペアの売買（コンバージェントオーダーの開始）を検討する必要があります。
為替相関取引の例
例えば、NZD/USDのチャートを開き、ロング（買い）のシグナルが2つあることに気づきます: ボリンジャーバンドの下限ラインを抜けたことと、ローソク足がピンバーを形成したことです。 そして、相関関係にある通貨ペア–AUD/USDに切り替えます。 いい感じですね！ ストキャスティック・オシレーターのシグナルラインが下から上に向かって破線と交差しているのが、買いのシグナルを示しています。 このシグナルを使えば、NZD/USDとAUD/USDからダブルで利益を得ることができたでしょう。
株式市場と商品市場の相関関係
通貨ペアだけでなく、コモディティ、株式、株価指数も相関しています！ これらはすべて、通貨ペアだけでなく、相互に相関することができます。 例えば、金（XAU/USD）は米ドルと逆の相関を持ち、銀（XAG/USD）とは強い正の相関を持つ傾向があります。
一方、原油（XBR/USDおよびXTI/USD）は、カナダが米国への最大の石油供給国であることから、カナダドルと正の相関関係にあります。 したがって、原油が上昇すると、CAD/JPYは上昇し、USD/CADは下降する傾向があります。
また、S&P 500(US500)やNasdaq 100(US100)などの米国の株価指数には強い正の相関があります。 さらに、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は正の相関性が高いです。 最後に株の話ですが、ある大型株が上昇すると、そのセクターの同じような株がすべて上昇します。
FXの相関ペアの取引方法
以上の情報から、相関関係を利用したさまざまなアプローチ方法をご理解いただけたと思います。 相関関係にある資産の取引を開始するには、以下の手順に従ってください：
- まず、FBS TraderアプリまたはMetaTraderの4/5をダウンロードして’いることを確認してください。 FBSではこのソフトウェアを介してのみ、株式を取引することができます。
- FBS Traderに口座を開設するか、パーソナルエリアにあるMT5の口座を開設します。 適切な市場分析を行い、興味のある資産（通貨ペア、株式、商品）を選択します。
- 上記の中から戦略を選び、相関性のある資産を選びます。
- 0＞ストップロス＜0＞や＜1＞テイクプロフィット＜1＞注文などの特別なツールを使って、リスクを適切に管理することができ、市場のボラティリティが高い時には特に有効です。 これらのツールで100％保護することはできませんが、起こりうるリスクを最小限に抑えることができることを覚えておいてください。
- 注文を発注してそれを監視します!
結論
様々な通貨ペアがどのように相関しているかを知ることは非常に重要です。 上に書いたように、通貨ペアやその他の資産は、一方向に動くものもあれば、–逆方向に動くものもあります。 金融市場における相関関係を理解することは、トレーダーのリスク管理をより適切にし、利益を増やすための強力なツールとなります！
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