FXメカニカルトレードシステムの作り方

FXメカニカルトレードシステムの作り方

2022-05-19 ・更新

トレーダーは一人一人違います。 それでも、カテゴリーに統一することは可能です。 特に、システムトレーダーと裁量トレーダーを区別することが可能です。 裁量トレーダーは、意思決定プロセスに関して、自分の判断に依存しています。 彼らはそれぞれのトレードに異なるアプローチをすることができます。 一方、システムトレーダーは、市場での売買シグナルや注文の執行を機械的な取引システムに頼っています。 この記事では、システムトレーダーについて話し、トレーディングシステムの長所と短所をいくつか紹介します。

メカニカル・トレーディング・システムとは何ですか?

機械的な取引システムを作成するには、トレーダーは自分の取引戦略のルールをソフトウェアの仕組みにプログラムする必要があります。 これらのルールには、エントリーの実行、ストップロスの配置、トレーリングストップまたはテイクプロフィットのターゲット、およびリスク管理のオプションが含まれている必要があります。 トレーダーがコードを書き、それをテストした後、機械的な取引システムはリアルタイムで必要なすべての取引タスクを実行します。 つまり、ストラテジーを自動的に取引してくれるのです。

トレーダーは、取引ポジションの開設と管理に関連する多くのルーチンワークを解決するために、機械的な取引システムを使用しています。 さらに、自動化されたシステムは、プロセスをより速く実行することで、トレーダーの生産性を向上させることができます。 最後に、トレーダーがシステムに従えば、機械的なシステムは取引から感情を取り除いてくれます。

MetaTraderは、機械的なFX取引システムを作成するのに適しています。 このソフトウェアは、トレーダーがプログラミング言語を使用して取引戦略を自動化することを可能にします。 しかし、だからといって、ITの専門家でなければこの機能を使えないというわけではありません。 設定に条件文を追加することで、取引方法を体系化することができます。 重要なのは、この方法が数学的に適用できる明確なルールを持っていることです。

理想的な取引システムはあるのでしょうか? トレーダーにとっての聖杯? 機械式は過去のデータに基づいていることに注意しましょう。 その結果、市場環境の変化に応じて、将来的に必ずしも十分なパフォーマンスが得られない可能性があります。 一般に、過去の出来事にシステムを無理に合わせたり、歴史に合わせた特別なルールを考えたりしないことです。 健全な一般原則に基づいたシステムは、許容できる性能を発揮するはずです。 システム開発・テスト用ソフトウェアを使用することで、信頼性の高い、安定した結果を得ることができます。 また、デモ口座でリアルタイムに機械式取引システムを稼動させ、そのパフォーマンスを推定することもできます。

機械式トレーディングシステムの種類

機械式取引システムは、時間軸の違いにより3種類に分類されます。 これには、デイトレードのタイムフレーム、スイングトレードのタイムフレーム、そして長期ポジショントレードのタイムフレームが含まれます。 それぞれのタイプについて、詳しく見ていきましょう。

機械式デイトレードシステム

デイトレードシステムは、先物市場、特にS&P500、NASDAQ100、Dow Jones30などの株価指数でトップクラスの人気を誇っています。 これらの市場は、一日の取引量が膨大で、日中の変動が大きいため、機械的な取引手法を用いるには最適な場所です。 日中取引の自動売買システムは、数分から取引セッションの終了まで、数時間以上にわたってポジションを保有する傾向があります。 主要なFXペアは、デイトレードにも適しています。

日中取引の目的で市場の生存能力を選択する場合、市場取引量、一日の平均値幅、取引コスト(買値と売値の間のスプレッドと手数料)を考慮することが重要’です。 最適なデイトレード市場は、市場参加者のレベルが高く、トレーダーが日中の価格変動を利用するのに十分なボラティリティがあるはずです。 また、スプレッドは非常に狭く、できればほとんどの場合1ティックのスプレッドであることが望ましいです。 これにより、小さい時間枠での取引に伴う平均的な摩擦を克服することができます。

メカニカルスイングトレードシステム

トレーダーによって、スイングトレードのシステムを理解する方法は異なります。 従来、スイングトレードは、数日から数週間のポジションを保有する方法を指しました。 スイングトレードのシステムは一般的に、平均的な取引額に対する平均的な勝率が、多くのデイトレードのシステムよりもはるかに優れています。 これは、より長い期間ポジションを保有することができれば、取引コストを比較的低く抑えながら、取引からより多くの利益を得る機会を得ることができるからです。

トレーダーの中には、デイトレードからスイングトレードに変更し、追加的な調整を行わないことで、負けやブレークイーブンのシステムを比較的収益性の高いものに変えることができる場合があることに気づく人もいます。 スイングトレードの自動売買システムは、外国為替市場ではかなり人気があります。

スイングトレードの人気ペアには、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、EURJPY、GBPJPYなどがあります。 これらの商品は、流動性が高く、ボラティリティの高い通貨ペアであるため、様々なスイングトレードの手法に適しています。 その上、それらはしばしばFXの自動取引システムに変換することができます。

機械式トレンドフォローシステム

トレンド・フォロー・システムは、より高い時間枠で最も効果的に機能する傾向があります。 特に、週足データに基づくトレンドフォロー戦略は、他のほとんどの時間枠を凌駕しています。 トレンドフォローの自動化システムは、その性質上、新しいトレンドを認識し、それに乗って、できるだけ長く留まろうとするものです。 したがって、多くのトレンドフォローシステムは、通常、数週間から数ヶ月間ポジションを保持します。

このトレンドフォロー方式に基づく機械式取引システムは、1970年代から1980年代にかけて、ラリー・ウィリアムズ、ビル・エックハート、リチャード・デニスといった伝説的なトレーダーたちによって普及しました。 トレンド・フォロー・システムは、エネルギー、冶金、金融、農産物など様々な分野で有効に機能します。 FXでも広く使われています。 カタリストが需給のバランスを崩す限り、長期的なトレンドに従う人には、値動きを利用するチャンスがあるのです。

メカニカル・トレーディング・システムの作り方

あなた自身のシステムは、シンプルなものから高度なものまで、いくらでも作ることができます。 大切なのは、自分の状況やニーズに合わせられるかどうかです。 開発プロセスには、一般的に次のようなステップが必要です:

ステップ1:タイムフレームの選択

ステップ2:ログインルールの定義

ステップ3:終了ルールの定義

ステップ4: バックテスト

ステップ1:タイムフレームの選択

まず、システムの価格タイムフレームを選択します: M1、M5、M15、M30、H1、H4、またはD1 それはそれらのすべてであなたのシステムを動作させようとするのではなく、これらの時間枠の一つだけを選択することが望ましい’です。

原則として、時間枠が短いほど、1取引あたりの平均利益は低くなり、取引回数も多くなります。 どの時間枠が最適かを決めるのはあなたです。 例えば、デイトレードのプロは5分足チャートで取引しますが、1日に1回しか取引画面にアクセスできない人は、日足チャットを好むかもしれません。

そこで、“レッドドラゴン”というトレード戦略を考えてみましょう。 H1の時間枠が必要です。

ステップ2:ログインルールの定義

エントリールールは何百万種類もありますが、いずれもトレンドフォロー型とリバーサル型の2つに大別されます。

トレンド・フォロー・システムは、市場で確立されたトレンドに乗ろうとするものです。 これらのシステムは通常、移動平均(MA)や平均方向性指数(ADX)などのトレンド指標を含んでいます。 一方、リバーサル系は、相場の方向転換を察知して、そこから利益を得ようとするものです。 ここでは、RSIやストキャスティックなどのオシレーターがよく使われます。 トレンドフォロー系に比べ、リバーサル系は取引期間が短く、取引回数が多い傾向があります。 そのため、リバーサルシステムはよりアクティブなトレーダーに適しています。

“レッドドラゴン”は、トレンド戦略です。 主にEMA(指数移動平均)とパラボリックSARに左右されます。 オーサムオシレーターは追加指標として使用されます。

指標の一覧:

  • ЕМА(14, 高)
  • ЕМА(14, 低)
  • パラボリックSAR(0.01、0.2)
  • オーサム(初期設定)

BUYトレードの開設ルールには、以下のものがあります:

  • ローソク足がチャネルの上限をブレイクし、高値で引けました。
  • パラボリックSARのドットは価格の下にあります。
  • オーサムオシレーターのヒストグラムがゼロラインを越えて上昇に転じました。

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ステップ3:終了ルールの定義

さて、トレードを始めたら、出口ルールを定義する必要があります。 一般的に必要なルールは、資金を守るためのストップロス・ルールと、利益を出すためのテイクプロフィット・ルールの2つです。

ストップロスの場所を選択するには、1回の取引でリスクを負うことができる入金額の最大値を決定する必要があります。 これにはいくつかの種類があります:

  • 一定金額、例:20ドル。
  • 資本金に対する割合、例.資金の5%。
  • 現在の価格に対するパーセンテージ、例:エントリー価格の1%。
  • ボラティリティの割合、例:1日の平均的な動きの100%。
  • 時間、例:3日後に出発する。
  • チャートのストップロス、例:MA以下

細かく言えば、これらの方法を組み合わせることも可能です。 ストップロス注文は資本の1%、テイクプロフィット注文はエントリー価格の3%、そしてどの注文も発動しなかった場合は2日後に取引を終了するタイムルールを設定することができます。

当戦略では、ストップロスは前回の局所的な安値より下に設定されています。 テイクプロフィットは、トレンドの中に置かれ、ストップロスの3倍の大きさにすることができます。 この出口戦略は、資本の割合のルールと組み合わせることができます。 この場合、あなたの口座サイズが許容するストップロスの大きさを決定する必要があります。  

ステップ4:バックテスト

機械式取引システムのルールが明確になったところで、それが良いシステムか’どうかをチェックする必要があり’ます。 過去のデータでテストすれば、システム’の品質についてある程度の結論を出すことができます。

バックテストを行う際は、十分な時間をかけて、トレンドやレンジなど様々な市場環境の下でそのパフォーマンスを観察するようにしましょう。

バックテストには、手動と自動の2種類があります。 エキスパートアドバイザー(EA) などのプログラムは、特定の技術的条件が満たされたときに、あなたに代わって取引を開始し管理する自動バックテストが行われます。 エキスパートアドバイザーを作成するには、MQL4プログラミング言語と構文の知識が必要’です。 その結果、よりシンプルで信頼性の高い手動テストが、多くの場合、最適な解決策となる可能性があります。

取引戦略をバックテストする方法

1) ストラテジーをテストしたい通貨ペアのチャートを開きます。 一組ずつ分析するのがよいで’しょう。 必要であれば、後で別のペアでバックテストを行うことができます。 必要な指標やツールをチャートに適用します。 チャートを前の期間にスクロールさせます。

2) テストするストラテジーにマッチするセットアップをチャートで確認しましょう。

3)自分の取引戦略に基づいた取引設定が見つかったら、過去の取引候補の詳細を書き留めます。 日付、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィット、その他必要と思われる情報を入力する必要があります。

4) 他の可能な取引設定が見つかるまでこのプロセスを繰り返し、3番目のステップに戻ります。

潜在的な取引の結果を記録しておけば(エクセルの使用をお勧めします)、取引戦略の勝率を計算するのは簡単で’しょう。

バックテストを行った際に、戦略のパフォーマンスが低いと感じた場合は、収益性の高い戦略ができるまで、観察結果に基づいて変数を1つずつ変更することを検討しましょう。

過去のデータを使って取引戦略を手動でテストするには、時間と訓練が必要です。 しかし、それが正しく行われ’れば、戦略’の成功率を知ることができ’ます。 あなたの取引が良いものになるように、システムをテストしましょう。 また、過去のデータと照らし合わせて手動でテストすることで、市場に対する理解が深まり、エントリーレベルとエグジットレベルの見極めを練習することができます。 最後に、手動バックテスト後のベストプラクティスは、デモ口座でストラテジーをテストすることです。 実際のマーケット環境において、トレーディングシステムがどのように機能するかをご覧いただけ’ます。

機械式のメリット

機械式の最大の利点は、自動的に信号を出すことで感情を排除することです。 多くのトレーダーは、感情が邪魔をします。 機械式は気持ちの大部分を奪ってしまいます。

さらに、多くのトレーダーが規律を欠くためにマーケットで損をしています。 機械的なシステムであれば、システムに従うというコミットメントさえあればよいので、規律を適用するのは簡単です。 トレーダーがランダムに売買を決定するシステムよりも、明確に定義された機械的なシステムの方が、通常、一貫性があります。

さらに、システムによって、より信頼性の高い取引が可能になります。 徹底的にバックテストを行ったシステムであれば、あなたの取引が長期的に利益を生み、持続可能であることを確信することができるのです。 そのため、空いたポジションを気にして眠れない夜を過ごすことも少なくなりました。

最後の、機械的なシステムは、通常、トレンドに沿った取引をするように設計されており、よりリスクの低い取引方法と言えます。 強いトレンドが発生した場合には常に利益を出し、早期に利益を確定する誘惑に負けません。

機械式のデメリット

機械式取引システムの第一の欠点は、独自の市場環境に適応でき’ないことです。 このようなシステムは、取引シグナルの自動的な性質により、市場においてより規律正しく、感情を排除した状態を維持することができます。 これは前述したように、明らかなメリットです。 しかし、トレーディングシステムが独自のマーケット状況を考え、適応できないことはデメリットにもなり得ます。 ほとんどの場合、市場の取引活動は正常です。 しかし、特にブラックスワンのような事象の際には、人間の論理と批判的思考がより適切である場合もあります。

第二の欠点は、機械式取引システムが過剰に最適化される可能性があることです。 トレーダーがテスト結果を確認する際には、十分な注意が必要です。 仮説の結果は、時として紙の上で素晴らしく見えることがあります。 しかし、同じシステムでも、将来の実際の市場環境では、パフォーマンスが低下することが多いです。 そのため、多くのシステムトレーダーは、最適なパラメータを見つけたり、最高の取引システムを作るために、システムを過剰に最適化するという罠に陥ってしまうのです。 そのため、カーブフィッティングシステムが偶然に作られ、過去のデータで戦略の有効性を示すだけで、実生活では実質的に役に立たないことがよくあります。

最後に、トレーダーは機械式取引システムを注意深く監視し、すべてが円滑に進むようにする必要があります。 つまり、さまざまな可動部品が故障なく動く必要があるため、そのうちの1つが故障すると、システム全体がクラッシュする危険性もあるのです。

結論

機械的なシステムは、多くのトレーダーが陥る原因となる感情を排除するのに適しています。

特に、すべての情報を読む時間がない、あるいは圧倒されそうな人に向いています。 しかし、取引に参加し、独自にトレードのアイデアを探すのが好きな人には無用の長物かもしれません。 

しかし、システムトレードの利益を持続させる真の鍵は、信頼できるシステムを作るためのコンピュータ研究を学ぶことにあります。 しかし、最終的に得られる利益と満足感は、大きなモチベーションとなります。

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