取引でのドローダウン

取引でのドローダウン

2022-05-04 ・更新

ほとんどの(全てではない)トレーダーは市場を支配したいと思っています。 単一損失、賢明でない決定、又は感情的な取引がないことが求められます。 残念ながら、全市場の動きを予測して、間違いなく取引することは不可能です。 投資の両方の取引では、損失する期間があります。又は、それらがドローダウンと呼ばれることがあります。 この記事では、ドローダウンの定義と詳細について説明します。 学ぶ準備をして、始めましょう!

取引におけるドローダウンとは何か?

外国為替取引上でドローダウンとは、取引口座の過去最高額からどれほど下落したかを表している下落率のことです。 残高の違いは、取引損失による資本損失を反映しています。 投資プロセスに関して、ドローダウンはポートフォリオの最大値と最小値の差となります。

例えば、株式と暗号通貨に投資することにしたとします。 そこで、テスラ、モデルナ、ビットコイン、イーサリアムを購入しました。 それらは全て揮発性のものです。 更に、これらの資産は全てニュースや地政学的な懸念に苦しめられています。 お客様が10000ドルを投資したと仮定しましょう。 各資産は、ポートフォリオの25%をカバーします。 そしてある時点で、14000ドルを持ちました。 別の時点では、たったの9000ドルを持っていることに気がつきます。 従って、ドローダウンは5000ドル(14000ドル- 9000ドル)となります。 計算については後で説明します。

ドローダウンのおかげで、お客様は多様化とリスク選好のレベルを得ることができます。 これは、取引戦略分析の重要な部分となります。 ドローダウンが大きすぎて気に入らない場合、戦略改善をしたり、変更することを検討したほうがいいかもしれません。

ドローダウンの種類

取引と投資のドローダウンの僅かな違いには、注意する必要があります。 1つ目は取引を積極的に管理すること、2つ目は長期間保持することです。 しかしながら、通常の取引のドローダウンは、投資のドローダウンよりも遥かに大きくなります。 もちろんそれは、お客様の全取引戦略やリスク選好、そして分散に依存します。 既に2つの主要ドローダウンの種類を理解しているので、次は株式のドローダウンについて話しましょう。

株式の総ボラティリティは、標準偏差(株式が平均価格からどれだけ離れることができるか)により測定されます。 多くの投資家、特に年金や退職金口座から資金を引き出す退職者は、主にドローダウンについて懸念を示しています。 ボラティリティはプロセスを台無しにしたり、予期しない衝突や長期回復で引退したりする可能性があります。 なので、長期的投資家にはルールがあります。 ポートフォリオをより賢く管理して、不要リスクを排除するために、人々は投資を分割します。 100からお客様の年齢を引きます。 残りの数値は、低リスク資産と比較した場合の高リスク資産の割合となります。 例えば30歳の場合、ポートフォリオにはリスクのある資産の70%(100-30)と避難所の資産の30%(100-70)が必要となります。 お客様は60歳までに危険な資産(100-60)を40%しか持っていないため、ボラティリティの傾向が少なくなります。

取引におけるドローダウンと銀行のドローダウン

"ドローダウン"という用語は、銀行業界と取引業界の両方に見られますが、それぞれの文脈で異なる意味を持っています。 銀行業務では、通常ドローダウンは、クレジットラインの一部又は全てに段階的にアクセスすることを指します。 銀行との取り決めは、個人的又はビジネス関連のいずれかとなります。 単純ではないので、簡単に説明しましょう。

個々の借り手のドローダウンの例として、自分の車を改良したいと思っている所有者を挙げます。 しかしながら、一度に全てのお金を借り、それら全てを修理又は改善するために投入するのは非効率的となります。 従い、これの代わりに、借り手は銀行とのクレジットラインを開いて、彼が望むもののみを取ります。 従って、彼は全額ではなく、借りた分の資金に利息を支払います。 銀行からお金を引き出すプロセスは、銀行のドローダウンと呼ばれます。

取引におけるドローダウンを計算する方法

上で述べたように、取引におけるドローダウンを計算するためには、ポートフォリオの高値から安値を差し引く必要があります。 最初の金額が100ドル、最低額が70ドル、最高額が120ドルであるとします。 現在ドローダウンは、初期資本(100ドル)からではなく、口座が到達した最高額(120ドル)から計算されます。 従い、この場合は発生するドローダウンが50ドル(120ドル– 70ドル)となります。 ドローダウンは、2つの特定日間の指定された期間に渡って測定されます。 ドローダウンは、ドル額(上記の通り)又はパーセンテージで表すことができます。

従い、ドローダウンをパーセンテージで計算する式は次の通りとなります。

ドローダウン(DD) % = ((Pmax– Pmin) / Pmax)) * 100

Pmin = 最低記録(トラフ)

Pmax =最高記録 (ピーク)

ドローダウンとは、トレーダーの口座資本の減少、具体的には特定のピークから特定のトラフへの移動を指します。 新しいピークに到達するまで、トラフを定義することはできません。 ドローダウンは損失ではないということを理解することは、依然として重要となります。 ドローダウンは単にピークからトラフへの移動ですが、トレーダーは最初に預け入れた金額に対する損失を考慮しています。

また、ドローダウンは多くの場合、お客様のそばにいるということを理解することが重要です。 例えば、お客様が収益性の高いトレーダーで、ピークが150ドルで、トラフが110ドルです(そして、100ドルから始めただけで、素晴らしい結果が得られます)。 従い、合計ドローダウンは40ドル(150ドル-110ドル)となります。 お客様のポートフォリオは50%の利益を返したかもしれませんが、同期間に27%のドローダウンに苦しんでいます。

ドローダウンの重要性

ドローダウンは、それを克服したり最初のピークに戻ったりするために、必要な労力や価格変更に関し、投資家にリスクをもたらします。 従い、トレーダーと投資家は返還不能な損失を回避するためにそれを計算します。

例えば、1%のドローダウンは悪いことではありません。回復するためには、1.01%の利益しか必要ありません。 しかし、50%のドローダウンでは、お金を取り戻すために100%の利益が必要になります。 今では不可能だとしても、それはとても複雑なことです。 回復する必要のあるパーセンテージは、ドローダウンリスクと呼ばれます。 例えば、20%のドローダウンの場合はリスクが25%となります。

リスク管理は、取引及び投資プロセスにおいて不可欠です。 それはゲームのようにとどまらせるものです。 例えば、勝率が80%である素晴らしい取引戦略があるとします。 しかし、それはお客様自身が、常に10回の取引中8回勝つという意味ではありません。 続落記録は避けられないので、それらに対処する必要があります。

取引におけるドローダウンを減らすためのヒント

ドローダウンを減らすトレーダーの主な手段は多様化です。 一箇所にすべてを任せていてはいけません。 ポートフォリオを多様化すると、より少ない損失で最も深刻な衝突に立ち向かうことができます。 例えば、ポートフォリオに金を含めた場合、インフレや不況時期を防ぐのに役立ちます。 自分自身を更に成長させるためには、幾つかの株を追加して、経済が拡大するにつれての需要増加によって、石油がより高価になるということを忘れないでください。 また、損失なしで取引するには、そのテーマに関する記事をお読みください。

お客様がトレーダーならば、適切なリスク管理はお客様にとって可能な限り最良のツールとなります。 収益性の高い取引戦略があったとしても、リスク管理の欠如はお客様の口座を苦しめるということを忘れないでください。 例えば、ロットサイズが大きすぎる取引には参加しないでください。 また、全取引で同じ注文サイズを維持するようにしてください。 このようにして、お客様がどれだけ損失するかを知ることが出来ます。 より多くの制御は、より少ないドローダウンを意味しています。 

一言で言うと、ここにドローダウンの主要なポイントが3つあります。

  • パーセンテージ又は金銭的用語で表すことができる。
  • 取引口座がピークから回復し、再びピークに戻る前に、取引口座がピークからどれだけ下がっているかを測定する。
  • ドローダウンリスクとは、取引口座が克服しなければならないパーセンテージを指す。

同様

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