標準偏差

標準偏差は、ボラティリティが高いか低いかを示す指標です。 今回は、このインジケーターを掘り下げ、相場への参入にどのように役立つかを解説し’ます。

トレーディングにおける標準偏差とは?

標準偏差指標は、市場のボラティリティを統計的に示す指標です。 移動平均線からの価格乖離を測定します。 価格が狭い取引範囲で取引されている場合、標準偏差インジケータは低い値を返し、ボラティリティが低いことを示しています。 逆に、価格が上下に激しく変動する場合、標準偏差は高い値を返し、ボラティリティが高いことを示します。

MT5での標準偏差インジケーター

標準偏差はMetaTraderのデフォルトの指標の1つです。 インジケータを見つけるには、“インサート”で、“インジケーター”を選び、“トレンド”を選択します。

標準差の算出方法

標準偏差を計算するためには:

  1. すべてのデータポイントの平均を計算する。 結果は、すべてのデータポイントを加算し、データポイント数で割ることで算出されます。
  2. 各データポイントの分散を計算します。 各データポイントの分散は、データポイントの値から平均を引くことで算出されます。
  3. 各データポイントの分散を二乗する(ステップ2より)。
  4. 二乗分散値の総和(ステップ3より)。
  5. 分散値の二乗和(ステップ4より)を、データセットのデータ点数から1を引いた数で割る。
  6. 商の平方根を取る(ステップ5より)。

幸いなことに、MetaTraderはこれらの計算をすべて行ってくれます。 指標の原理を理解し、その値を解釈すればよいのです。

標準偏差の用途は?

標準偏差は、3つの目的で使用することができます。

まず、外れ値を特定するために使用され’ます。 外れ値とは、データセットにおける異常や逸脱のことであり、良い取引機会が発生する状況を表しています。 外れ値を識別することは、スキャルパーや高度な取引戦略を用いるトレーダーにとって特に有用です。

第二に、トレンドから適切なエントリータイミングを選択するための指標です。 標準偏差は、現在の価格が平均から十分に逸脱しているかどうか、したがって、平均値に戻ることができるかどうかを理解するのに役立ちます。

第三に、標準偏差は、価格が狭い取引範囲を指し、突然強い標準偏差が価格を平均から遠ざける場合、外れ値を基にエントリーポイントを設定するために使用されます。

例えば、“レンジからの脱出 ”という信号があります。 このシグナルは、相場がレンジを抜けた後、–新しい動きが始まる前の調整局面に現れます。 価格がレンジを超える前に、指標線はその安値にあるはずで、その直近の高値を通る水平線を窓の中に描くことができます。 価格がレンジを外れると、標準偏差線もその水準を上方にブレイクし、エントリーシグナルを確認します。 下のUSDJPYペアの1時間足チャートで、私たちは見ることができます:

  • 横ばいから上昇に転じています。
  • インジケーターのラインは、その直近の高値を介して描かれたレベルを超えて上昇するシグナルを確認し、あなたは買いポジションを開くことができます。
  • ストップロスは直近の最小値の下に配置されます。 価格が重要な抵抗線に到達したとき、あるいは反転の兆しが現れたときに利益を得ることができます。

USDJPYの1時間足チャートにおける標準偏差

標準偏差 vs. 分散

ある意味、標準偏差は分散の平方根です。 次に、分散は、データセット内の各値から平均値(x)を引いた値の二乗の和を、指定されたセット内の値の数で割ったものです。 標準偏差は、平均リターンを中心としたリターンの分散を測定します。

つまり、標準偏差はボラティリティの指標となるのです。 これは金融リスクに関する重要な概念で、リターンが期待値付近に分散する可能性と見なされています。

標準偏差の長所と短所

標準偏差という指標には長所と短所があります。 もう少し詳しく見てみま’しょう。

標準偏差の長所

標準偏差の指標は、すべての観測値を含んでいます。 他の偏差値測定、例えばレンジは、中間点を考慮せず、最も散乱した点のみを測定します。 したがって、標準偏差は、しばしば他の観測値よりも信頼性が高く、正確な測定値とみなされます。

また、2つのデータセットの標準偏差は、特別な結合標準偏差の公式を使用して結合することができます。 統計学における分散観測の他の測定値については、同様の公式はありません。 また、標準偏差は、他の観測手段とは異なり、さらに代数的な計算に用いることができます。

標準偏差の短所

標準偏差は、あるデータポイントが平均からどれだけ離れているかを測定するものではありま’せん。 その代わり、差の二乗、つまり実際の分散と平均との微妙な、しかし顕著な差異を比較するのです。

その上、外れ値は標準偏差に強い影響を与えます。 特に、平均値との差は2乗されるため、他のデータポイントと比較してさらに高い数値となることを考慮すると、この傾向は顕著です。 ですから、標準偏差は当然、極値により重きを置くということを覚えておきましょう。

標準偏差の解釈方法

標準偏差は、移動平均に関連する価格変動の規模を示します。 指標値が上昇した場合、市場は不安定であり、価格の変動は移動平均と比較してむしろ分散しています。 逆に、指標の値が小さければ、市場のボラティリティは低く,、価格は移動平均線に近い状態で推移しています。

トレーダーは、市場が活発な時期と平穏な時期が交互に訪れ、価格は毎回平均的なレベルに戻る傾向があることを知っておく必要があります。

  • 標準偏差の線が上昇することは、終値と平均終値が大きく異なるため、ボラティリティが高いことを意味します。 標準偏差の極端な高値は、現在の活動がまもなく落ち着き、その後、整理統合の時期が来ることを警告しています。
  • 標準偏差の線が減少することは、ボラティリティが低いことを意味し、価格が安定しているため市場が不活発であることを示します。 極端な標準偏差の安値は、今後の相場の動きを示唆する可能性があります。

GBPCADのチャート上の極値標準偏差

また、標準偏差の現在値は、値動きの重要性を推定するために使用することができます。 標準偏差が1より大きい場合、その方向によって、市場の平均以上の強さまたは弱さを示します。

最後に、標準偏差の指標は、例えばボリンジャーバンドなど、他のより高度な指標の一部としてよく使用されます。 このバンドは、移動平均の上下に2つの標準偏差を設定したものです。 ボリンジャーバンドに関する詳細を読む。

まとめ

標準偏差インジケーターはあなたを手助けします:

  • 市場の重要なトップやボトムを選ぶ。
  • トレンド>内のターゲットエントリー
  • 価格が狭いレンジで取引され、突然高くなった標準偏差が価格を平均から遠ざける場合、ブレイクで取引します。

標準偏差という指標は非常にわかりやすいです。 ボラティリティが高いか低いかを表示し、適切なタイミングで市場に参入できるようにします。

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